TF_M5的试验(1) [复制链接]

时间框架M5的试验 F.T~txQ~u  
m5是我观察市场的最小的时间框架，有些交易者会看着m1的图做交易，但如果采用m1进行测试，我的计算机速度有些跟不上，一个简单的试验可能都要花上好几个小时，因而就放弃的m1图，我在交易软件的工具栏上甚至取消了m1的快捷图标。实际上，我最近在快捷工具栏上把m30一下的周期图标全部剔除了，这样强迫自己把做单周期放大。

我首先选择两根均线交叉的方式判断市场方向。快速均线的周期为5-60，慢速均线为8-90的范围。实际上m5均线的周期如果超过30，可以认为是m15的时间周期。

在行情图上，均线经常会缠绕再一起，为避免缠绕导致系统出现太多的无效信号，在系统测试中我以均线交叉间距超过3point作为行情改变方向判断的标准，3point之内的交叉仍然看作是原来方向的继续。后来在测试中发现，这个点数对测试的结果影响巨大，些微的变化可能改变系统的测试结果。（我的point指5位有效数字的点数，现在许多系统采用6位数字，1point只为原来的十分之一）

复盘数据采用09年下半年至11月末这段时间，时间跨度为5个月。交易者如果是按照m5的时间框架做交易，平均每天应该有3-5次的交易机会。这样的交易频率对于趋势交易者而言是比较高的，更像是抓底摸顶的日内区间交易模式。我相信这样的交易频率如果连续两个月亏损，交易者一定会放弃它，因此5个月的时间对m5的时间框架应该足够了。

快速均线的周期选择间距为5，慢速均线的周期 间距为10，这样实验 可以产生12X9 =108个结果。减去快速均线周期大于等于慢速均线周期的测试，实际的结果有73次。

实际上普通均线也有几个类型，而且还有些接近趋势线的均线变种，从5分钟的结果看 ，效果都差不多，所以这次 仅仅以简单均线(sma)作为测试的参数。

实际上普通均线也有几个类型，而且还有些接近趋势线的均线变种，从5分钟的结果看 ，效果都差不多，所以这次 仅仅以简单均线(sma)作为测试的参数。

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EA不是明白啊

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