不要相信MT4的回测结果 [复制链接]

这几天我把交易系统写成 java 和 MT4两种版本并做了比较。结果mt4 的误差吓了我一大跳。 [c6_6q As  
我以AUDUSD做样本，2004.06.21 - 2008.11.28， 止损50点，在四年多的时间里。 &9g#Vq%   
WI'csM;M#  
Maximal drawdown 达到 85.16%，最大连续输了 31 次。玩过21点或百家乐的朋友应该知道，连续输 `Op
";E88  
18次以上是很难的。虽然最后还能赢钱，但是却大大的，狠狠地少了。 I3aEg  
!8s:3]  
Bars in test 109643 Ticks modelled 5299132 Modelling quality 90.00% Ri-wbYFaP  
Mismatched charts errors 0 O "h+i
>|l  
Initial deposit 1000000.00 C,z]q$4  
Total net profit 1034500.00 Gross profit 15230500.00 Gross loss -14196000.00 Hm^p^,}_x  
Profit factor 1.07 Expected payoff 374.41 kI;^V  
Absolute drawdown 832940.00 Maximal drawdown 958840.00 (85.16%) Relative drawdown 85.16% (958840.00) !c`1~a!  
Total trades 2763 Short positions (won %) 1169 (45.17%) Long positions (won %) 1594 (46.93%) LtvyWc`  
Profit trades (% of total) 1276 (46.18%) Loss trades (% of total) 1487 (53.82%) 4'8.f5  
Largest profit trade 49500.00 loss trade -38000.00 +[7u>RJ  
Average profit trade 11936.13 loss trade -9546.74 ?{dno=  
Maximum consecutive wins (profit in money) 21 (74000.00) consecutive losses (loss in money) 31 (-252800.00) Te/)[I'Tn  
Maximal consecutive profit (count of wins) 225000.00 (6) consecutive loss (count of losses) -313200.00 (24) Mt:(w;Y  
Average consecutive wins 3 consecutive losses 3

测试的结果不是最重要的.测试帮我们快速的找到一些有效的系统,通过对交易的分析,发现你的交易机会,改进系统的条件,不断形成最好的东西.其实最终完赛的东西也不会让你太赚钱,所以有人说技术不重要有一定的道理.太指望技术解决盈利的想法不现实.一定还有其它的东西.这好像开夜车,有灯未必就不会掉下悬崖,但是如果没有灯,嘿嘿!

英文看起来不爽.突然想到你的结果是你的系统问题还是mt的测试不按信号执行的问题.如果是mt不按信号执行,那就是大问题了.

这个要顶一个

回测，只要数据是1m生成的、再有你的开仓平仓条件没有用到跟未来有关的数据 就没什么问题。

你贴的这点东西不足以证明你的观点

最近也是用java 跟 mt4 寫ea 測試，是差很多

恰恰相反，我发现MT的回测相当精准。估计LZ的操作方法不太正确