[交易技巧]或许我们应该深入的学习一下考研高等数学了！ [复制链接]

虽然外汇交易成功是需要大而全的东西 $Sm iN'7;  
r da: ~  
但是我认为，我们看的图表就是价格和时间的函数。我认为学习好数学就更能解释价格与时间的关系。比如我们可以利用微积分来精确计算精确趋势线的斜率。用函数和方程精确描述某形态的特性 })mD{c/  
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用概率模型来研究资金管理和风报比 ZX+0{E8a  
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用数列和极限来解释江恩理论 :zfMRg  
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其实MT4看图软件和编程语言本身就有很多局限性。MT4应该不支持自定义函数的。我们的指标其实都是数学函数。我们或许可以用微分方程来发明新的指标，虽然这不是目的。 ]w-W  
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价格图表只是历史数据的一种反映方式。我们可以用数学的方法再加上计算机编程。不受MT4的约束，来创造我们的思维方式和交易方式。目的是创造出针对不同货币对特性的稳定赢利的交易系统。或许我们还能用数学工具创造出新的理论来呢！我至少认为数学工具是很重要的。 t >64^nS  
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如果我们能把数学创造的分析工具、交易平台报价和订单，交易帐单统计数据报表自动化的结合起来就更好了，这样可以制作一个全自动的人工智能型的策略分析以及交易系统。如果不能实现自动起码它可以帮助我们自动的画出形态、趋势线以及自动计算支撑和阻力位，或者把交易策略和下单点位自动发送到我们的手机上！（注：目前MT4智能交易系统是针对图表数据的，有很大局限性）。这个系统能让我们睡觉的时候也帮我们稳定赢利，我正想努力做这项工作！（毕竟做金融的有这么一句话：只相信自己的最好，但自己的一定要有依据和经过实践检验的模型！）我们别太相信自己的判断，要相信自己创造出的交易系统的判断！ 4eaH.&&  
这里如果有硕士的，我可以说的是佩服你们的数学水平啊！ Mac:E__G  
我后悔没把数学学好。我决心把研究生和博士生的数学课本看一遍，尤其是我们能有帮助的 xo-}t5w6t  
这里如果有硕士的，我可以说的是佩服你们的数学水平啊！ m60hTJ?N)  
我后悔没把数学学好。我决心把研究生和博士生的数学课本看一遍，尤其是我们能有帮助的

看见平时比较严肃的大家谈突然换上这样的美女激情头像，我十分不适应 ... >MSK.SNh  
linkinparker 发表于 2010-3-10 22:46 [url=http://www.fx998.cn/images/common/back.gif]http://www.fx998.cn/images/common/back.gif[/url]

DA04llX~  
大家庭也变了吗？

看见平时比较严肃的大家谈突然换上这样的美女激情头像，我十分不适应

请不要将科学与交易挂上钩 LQPQ !):;  
chummywu 发表于 2010-3-10 10:24

wz:e\ !  
统计本身就是一门科学啦！

ZCAT，你钱还没亏光啊。。。好有钱 OcV,pJ  
PHIL 发表于 2010-3-10 22:36

kF^4kCJ@  
难道做工理论在实际交易中效果很差？

ZCAT，你钱还没亏光啊。。。好有钱

回复 44# gaogaozhen (qrT0D6  
Z-?9F`}  
CAA~VEUL  
牛顿的晚年也是很疯狂的

楼主提出的问题，我理解到的有两个。第一个：能否充分利用高等数学来设计新的交易指标和交易策略？答案显然 ... n.6 0$kR`  
偶然帅 发表于 2010-3-9 18:58

S]%U]
 
Vt)\[Tl~  
ecqz@*d&  
这位老兄说得好 赞同

回复 9# Emperor (~()RkT  
Fe$/t(  
7&6Y  
斐波的回撤线不就是数学应用吗

顶一下 比较赞成楼主的想法 我做外汇就因为其透明度高 比较符合自然规律 最近一直在看斐波那契的数学螺旋模型 我也和你一样后悔没学好数学

神人很多嘛.

请不要将科学与交易挂上钩

数学模型交易，那是基金用的，我们散户最多跑跑EA 哈哈

概率论的书很厚，看的很烦躁…

我是学数学的硕士啊，我的蓝师傅是学中文的啊，偶跟他的水平是一个地一个天啊，哈哈，好惭愧啊，师傅，我知道大数定律也没用啊，哈哈，恩，不过以后可以往风险管理方向发展了，这种做外汇保证金更像是赌博，，

牛顿说过一句什么话来着？高数能用来计算人性的疯狂吗？ izA3INT  
gaogaozhen 发表于 2010-3-9 19:23

1-<Xi-=^{t  
VQ`O;n6/`  
厉害！说到点子上了。不亏是 牛顿 就是牛！

数学和投资是非常密切的, 想想西蒙斯吧, 你会更有信心些.

牛顿说过一句什么话来着？高数能用来计算人性的疯狂吗？

回复 42# 外汇123 n:x6bPal]  
那就是与货币对波动幅度有关系，ABCDE五种条件办法不适合做波动幅度激烈的货币对。

磅日上，50点止损，轻易被秒杀。 C{H:-"\J9  
c!d>6:
\  
50点的止损，不够磅日震荡的基本空间。

本帖最后由 外汇大家谈 于 2010-3-9 19:15 编辑 IQK
__)  
7{oG4X!  
回复 39# 偶然帅 45`Gv  
25点损拼不少于50点利，如连胜4次，账户资金可以翻一倍。（连败20次爆仓） ilv6A9/  
30点损拼不少于60点利，也得连胜4次，账户资金可以翻2.2倍。（连败16次爆仓） Rs;,_  
[|~X~AO%  
]zVe%Wa  
就上面两种情况来看，获60点利要比获斩50点利难不少。但从经验来看，25点挨扫损比30点扫损难易度差距不大。所以还是“25点损拼不少于50点利”要比你说的上算一些才对。 <PkDfMx2  
&Qghm o  

楼主提出的问题，我理解到的有两个。第一个：能否充分利用高等数学来设计新的交易指标和交易策略？答案显然为“是”。我猜，大机构雇用的程序员干的都是这类工作，而其中俄罗斯人和华人占很大部分。 第二个：能否利用MT4来试验和运行这些指标和逻辑？答案也是“是”。只要你能想出来的公式和思路，都可以在MT4中编成指标或EA，来验证或实施。 }l[t0C t  
O9>/WmLe  
在这个体系里，编程不是最重要的，最重要的是有效的策略和思路。 胡乱排列组合或胡思乱想当然不在此列。我认为，在对汇市进行了大量观察的基础上，再作进一步的思考和研究，那样得出的策略才值得测试。

如果使用10点损20点获利，能适用小周期，交易的机会也非常多。但是需要过滤的噪音也非常多 $xNZ.|al  
我个人比较倾向 ... CO-9-sQx  
linkinparker 发表于 2010-3-9 13:56

g2BE-0,R  
N-y[2]J90  
多少点损 对 多少点X2 的益 赢面更大？ 我本人曾经用大量的数据做过统计。根据我的统计，可以很清楚地回答你的问题。 B[epI3R  
（1）如果不考虑点差，那 x点止损 2x点止赢 ，不论x的取值是多少，赢面都是同样大的。具体为： 33.33%。 如果机械地这样做，总收益为： - x *66.66% + 2x *33.33% = 0 。 }k~ih?E^s  
（2）考虑点差时，总收益=点差损失。 上述 x 变量越小，在同一时段内的点差损失越大。 所以，10点拼20点 不如 30点拼60点。

偶像 偶像

本帖最后由 外汇大家谈 于 2010-3-9 17:43 编辑 A x8>  
L-E &m*%  

回复 外汇大家谈
什么复变函数论，拓扑学，线性方程，非常难搞的 Vwp>:'Pu  
fxfire 发表于 2010-3-9 16:08 [url=http://www.fx998.cn/images/common/back.gif]http://www.fx998.cn/images/common/back.gif[/url]

*Hn=)q  
没搞过写EA也同样是难搞呀！ 算一下会比忽悠猜来猜去科学很多，起码会增加一些成功概率，资金翻倍速度会快些，账户也能得到最大程度安全保障。也就是函数计算相关条件下的最大值和最小值。 EwzcB\m  
,M`1 k  
老是谈那些什么人性贪婪、会不会做人等等，一个个话题劲空洞无物，谁都能胡说八道忽悠几句，那样有屁用呀！ .>;??BG}  
X$;x2mz nM  
比如俺说“20点损拼不少于40点利”的做法，连胜5次交易就能翻倍资金，这就是经过资金计算安排，并且使得账尽量户安全的做法，一入席一单都没胜清一色全败也得连败25次交易账户才会归0爆仓，这种倒霉情况几乎是不会发生的，这样账户就得到了相当程度的安全保障。但能不能达到所需要的最大值，以及所需要的最小值俺现在不懂怎样计算列式。

牛顿说"我能预测天体的运行,却不法计算人性的复杂" pug;1UZ  
闲云18602046 发表于 2010-3-9 16:09

(iO/@iw  
市场是人性的反映，所以只有概率大小的问题了

牛顿说"我能预测天体的运行,却不法计算人性的复杂"

回复 27# 外汇大家谈 gA)!1V+:  
Tu Q@b  
什么复变函数论，拓扑学，线性方程，非常难搞的

回复 32# linkinparker 2NS(;tBB0  
我如果数学很利索，早就被俺攻破这些问题了，早就成一流资金管理高手啦！